Negli ultimi anni una strategia che è salita alla ribalta tra gli analisti finanziari è la c.d. “risk parity“. Ma che cosa è? E perchè è diventata così importante?
Che cosa è la strategia risk parity
La strategia risk parity è una particolare strategia finanziaria che si pone – per certi versi – come alternativa alla tradizionale asset allocation maggiormente conosciuta. Nella risk parity, infatti, le quote di portafoglio sono allocate alle differenti classi di attività, corrette sulla base delle volatilità. In alcuni casi si fa altresì richiamo alla leva finanziaria, proprio per poter bilanciare i diversi contributi alla volatilità complessiva del portafoglio.
Come è costruita la strategia di risk parity
La strategia di risk parity viene strutturata a partire da tre principi base. Il primo è legato al fatto che il rendimento di ognuna delle classi di asset presente nel proprio portafoglio deve essere lo stesso, una volta che è stato ponderato per il rischio che è proprio di ogni singola classe.
Il secondo è che il rischio è differente tra una classe di attività e l’altra. Il terzo e ultimo, è che – intuibilmente – la decorrelazione riduce il rischio complessivo del portafoglio.
Vantaggi della strategia di risk parity
L’adozione di questi tre principi permetterà al trader di costruire un portafoglio per il medio o lungo termine, senza dare troppa importanza alle oscillazioni di prezzo di breve termine.
In altri termini, un portafoglio costruito sulla base di questi tre semplici principi può risolvere il problema che nella asset allocation tradizionale, la maggior parte dei movimenti di rialzo e di ribasso è legata all’andamento della componente in azioni. Di contro, un portafoglio risk parity avrà un profilo di rischio / rendimento migliore, fornendo così un livello più elevato di rendimento a parità di rischio.
Svantaggi della strategia di risk parity
Introdotto quanto sopra, si ricorda che la strategia di risk parity non vi permetterà di incrementare la prestazione del portafoglio in termini assoluti (anzi), ma punterà piuttosto a ottenere un migliore comportamento del portafoglio nelle fasi più sfavorevoli.
Oltre a ciò, è bene avvicinarsi a questa strategia avendo in considerazione quelli che sono i principali punti deboli. In particolar modo, la fruizione della leva consentirebbe ai portafogli risk parity di poter avere una esposizione al mercato obbligazionario molto più grande di quella dei tradizionali portafogli bilanciati.
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