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Media mobile nel Forex: cos’è e quali segnali di trading ottenere

medie mobili

Che cosa sono le medie mobili e quali sono gli spunti operativi che puoi trarre da esse.

La media mobile nel Forex rappresenta un importante indicatore in grado di influenzare le decisioni di trading degli investitori.




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Ma che cos’è esattamente? Quali informazioni possiamo trarre da essa? E perché dovremmo prendere una migliore confidenza con tale indicatore tecnico?

Cos’è una media mobile

Iniziamo con il sottolineare che una media mobile è una storica di dati sui prezzi di un determinato asset e, nel caso del Forex, sul rapporto di cambio tra due valute. Attraverso la media mobile è possibile migliorare la propria conoscenza della tendenza in atto nell’asset, evitando che le distorsioni e i “rumori” di brevissimo termine possano rendere più difficile l’analisi.

Sotto il profilo grafico – come ben sperimentabile usando tutte le più note piattaforme di trading, come quella di eToro (qui sul suo sito ufficiale) – la media mobile è una semplice linea che segue l’andamento dei prezzi di mercato in maniera diversa, però, da quella effettiva dei prezzi. Ma perché?

Prima di procedere oltre, ti consigliamo di aprire qui un conto demo su eToro (gratis). Il perché è semplice: man mano che leggerai gli spunti di questa guida, potrai metterli subito in pratica sulla piattaforma dimostrativa del broker, comprendendo nella pratica che cosa ti stiamo suggerendo.

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Leggi anche: Che cosa è la leva finanziaria nel Forex

Il prezzo nella media mobile

Chiarito quanto sopra, procediamo per gradi.

Il primo elemento che ti serve per poter costruire e interpretare una media mobile nel Forex è il prezzo che, nel nostro mercato valutario, è il rapporto di cambio tra due valute (es. EUR/USD).

Il prezzo indicato all’interno della media mobile è generalmente il prezzo di chiusura. Considerata la vastità temporale di operatività sul Forex, si tende a rilevare il prezzo in un momento fisso del giorno, generalmente in chiusura della “sessione europea” (nel nostro caso). Ricorda però che alcune piattaforme di trading ti permetteranno altresì di creare delle medie mobili usando anche prezzi che sono diversi da quelli di chiusura, come i minimi, i massimi o le aperture.

Ai nostri fini odierni, però, concentriamoci per convenzione sui prezzi di chiusura.

Il periodo nella media mobile

Chiarito quale sia il primo elemento di costruzione della nostra media mobile, concentriamoci sul secondo, il periodo.

Il periodo non è altro che la numerosità dei dati rilevati. Per esempio, in una tradizionale media mobile si scelgono gli ultimi 200 prezzi di chiusura, mentre in una media più veloce, come quella a 21 periodi, si scelgono i prezzi di chiusura delle ultime 21 sessioni.

L’orizzonte temporale nella media mobile

Ultimo elemento che ci permette di costruire adeguatamente la nostra media mobile è il tempo, o orizzonte temporale.

Naturalmente, in questo caso giova subito ricordare che l’orizzonte temporale è strettamente legato al concetto di periodo. Se per esempio stai usando grafici giornalieri, allora una media con periodo 200 sarà conteggiata usando i prezzi di chiusura degli ultimi 200 giorni. Se invece stai utilizzando un grafico orario, allora una media a 200 sarà realizzata usando i prezzi di chiusura delle ultime 200 ore.

Quali sono le tipologie di media mobile

Ora che sai come si costruisce una media mobile o, meglio, quali sono gli elementi che la compongono e la influenzano, vediamo quali sono le tipologie di media mobile:

Media Mobile Semplice o Simple Moving Average (SMA)

Si tratta di una media mobile costruita come media aritmetica. È la forma più semplice, realizzata dividendo la somma dei prezzi di chiusura per il numero totale dei prezzi analizzati (ovvero, di unità di periodo).

Media Mobile Ponderata o Weighted Moving Average (WMA)

In questo caso il calcolo è un po’ più complesso, perché i prezzi più recenti hanno un peso maggiore rispetto ai prezzi più vecchi. Si tratta di una media “migliorata” rispetto alla media semplice, perché consente di dare “più importanza” agli ultimi prezzi di un asset, nella convinzione che questi ultimi ci diano maggiori informazioni rispetto a quelli più vecchi.

Media Mobile Esponenziale o Exponential Moving Average (EMA)

È generalmente la tipologia più usata dai trader. Si tratta di una media che attribuisce un maggior peso ai prezzi più recenti rispetto a quelli più vecchi, in maniera tale che i coefficienti di attribuzione del peso decrementino in modo esponenziale.

Media Mobile Adattiva o Smoothed Moving Average (SMMA)

Simile alla EMA, la differenza è nel calcolo: in questa media mobile si prendono infatti in considerazione tutti i dati storici disponibili di un determinato asset, a prescindere dal periodo che si sceglie di usare. È dunque adatta soprattutto alle analisi di lunghissimo periodo.

Che segnali trarre dalle medie mobili?

Prima di procedere oltre, ti consigliamo di… sporcarti un po’ le mani. Apri un conto demo su eToro (qui, gratis) e verifica come il broker, nella sua piattaforma di trading, renda molto semplice l’operatività con questo indicatore. Così facendo, potrai procedere più spedito nei prossimi paragrafi!

Chiarito ciò, compiamo un importante passo in avanti e verifichiamo che segnali poter trarre dalle medie mobili.

In linea di massima, nella propria strategia di trading, una media mobile può darci due vantaggi.

Il primo è che ci segnala il trend dei prezzi di un asset, lasciandoci capire se il cambio sta attraversando una fase di trend rialzista, ribassista o laterale.

Il secondo è che, se usate con accortezza, le medie mobili ci forniscono segnali operativi di entrata e di uscita da un trade.

L’argomento è evidentemente un po’ più complesso. Per questo motivo ne esporremo di seguito i principali tratti caratteristici, dandoti appuntamento a un focus specifico nei prossimi giorni per poterne sapere di più.

Leggi anche: Cos'è lo spread trading

I segnali operativi con le medie mobili

Cominciamo con il segnale operativo più semplice. Quando i prezzi tagliano al rialzo una media mobile si genera un segnale rialzista. Facile, no?

Se fosse tutto così semplice, ti basterebbe impostare la media mobile nella piattaforma di trading che hai scelto, e verificare se il prezzo del cambio attraversi o no la media, entrando di conseguenza nella posizione in questo modo:

  • posizione short, se i prezzi tagliano al ribasso una media mobile, perché in questo caso si genera un segnale ribassista;
  • posizione long, se i prezzi tagliano al rialzo una media mobile, perché in questo caso si genere un segnale rialzista.

Difficilmente, però, un trader entra ed esce da una posizione sulla base di questo solo segnale. Più preferibilmente si cerca di trarre spunto dal patrimonio informativo dato da due o più medie mobili.

Limitandoci al solo esame dei segnali operativi usando due medie mobili, per poterli ottenere ci affideremo all’uso di una media più lenta (cioè, con un periodo superiore alla seconda), e all’uso di una media più veloce (cioè, con un periodo inferiore alla prima).

Lo scopo è chiaro: sfruttare le diverse valenze informative delle due medie.

Di fatti, la media veloce ha un periodo inferiore rispetto a quella lenta e può segnalare con maggiore tempestività (e anche con più “confusione”) l’andamento delle tendenze di prezzo. Di contro, la media lenta ha un periodo superiore rispetto a quella veloce e può segnalare con minore tempestività, ma spesso con più precisione, l’evoluzione delle tenenze di prezzo.

In breve, i segnali operativi che possiamo trarne sono i seguenti: se la media più veloce taglia dal basso verso l’alto quella più lenta, il segnale è di acquisto, o di uscita da una posizione ribassista. Se invece la media più veloce incrocia dall’alto verso il basso quella più lenta, si genera un segnale di short selling o di uscita da una posizione long.

Torneremo a parlare di come sfruttare le medie mobili, con ancora maggiore precisione, nei prossimi focus.

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Redazione Borsainside ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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