Azioni MPS e Banca Carige: da stress test del 2 novembre assist per fare trading?

Stress test sulle banche in arrivo. Si terranno il prossimo 2 novembre i consueti test condotti dall’EBA – European Banking Authority – per verificare la reazione delle banche dinanzi a scenari stressanti o comunque avversi. Ovviamente i test dell’EBA sono rivolti a molte banche europee e riguardano anche le banche italiane. Rispetto al passato i test dell’EBA sono meno impegnativi anche perchè, nel corso degli ultimi anni, grazie anche alle rilevazioni mossa della stessa autorità, molto istituti hanno rafforzato il loro patrimonio. Sotto questo punto di vista, gli stress test sono molto importanti in quanto permettono adeguamenti prima che possa accadere l’irrecuperabile. Le verifiche dell’EBA rappresentano anche un’importante occasione di trading. Investire sulle banche di Borsa Italiana che sono oggetto degli stress test EBA viene considerato molto profittevole. 

Logicamente non tutte le banche partono dalle stesse condizioni. In altre parole ci sono istituti bancari che sono oggettivamente messi meglio di altri. Allo stato attuale dei fatti, le banche italiane più deboli sono Banca MPS e Banca Carige. Le azioni delle due banche sono state molto sottopressione negli ultimi mesi a causa delle vicissitudini interne e dell’allargamento dello spread BTP BUND. 

Banca Carige e Monte dei Paschi di Siena corrono dei rischi dagli stress test EBA del 2 novembre? Secondo gli analisti di Credit Suisse se lo spread BTP BUND dovesse salire fino a 338 punti base, il CET1 di CariGenova e MPS subirebbe un calo al di sotto dei minimi richiesti dalla BCE. Questa conclusione non viene condivisa da Monte dei Paschi. Secondo la banca toscana, anche se lo spread BTP BUND dovesse stabilizzarsi sopra i 315 punti base, i requisiti minimi dello SREP verrebbero rispettati. 

Per capire quale potrebbe essere la reazione delle azioni Monte dei Paschi e delle azioni Banca Carige su Borsa Italiana agli stress EBA è bene conoscere cosa sono e come funzionano questi “sondaggi”. Gli stress test EBA verificano la reazione delle banche ovvero delle loro voci di bilancio dinanzi a due scenari: quello normale e quello avverso. Nel caso di scenario normale l’obiettiovo è verificare quella che è la reazione delle banche dinanzi ad una situaizone che si presenta in linea con le stime della Banca Centrale Europea. Nel caso di scenario avverso, invece, vengono considerati i seguenti parametri: PIL UE in calo dell’1,2 per cento nel 2018, del 2,2 per cento nel 2019 e in aumento dello 0,70 per cento nel 2020; indebolimento della redditività bancaria causato dal ribasso dell’attività economica, calo dei rischi di liquidità nel settore esterno a quello bancario e difficoltà a sostenere il debito pubblico.  Nel caso di scenario avverso in Italia le variabili che vengono prese in considerazione sono: la riduzione cumulata del PIL del 2,7 per cento e un crollo di Borsa Italiana del 35 per cento nel 2018, del 31 per cento nel 2019 e del 25 per cento nel 2020.

Gli stress test EBA in passato sono stati criticati da molti analisti in quanto danno più rilevanza ai crediti in sofferenza e non agli asset liquidi.

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